BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 427/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo UBCK (để biết);
- Lưu: VT, QLQ, 35b.

CHỦ TỊCH




Vũ Bằng

Mã

Tên chỉ tiêu/nhân tố

Công thức/Mô tả

Trong số

Chỉ tiêu

Nhân tố

Toàn bộ

C

Vốn (Capital adequacy)

25%

C1

Tỷ lệ vốn khả dụng

(Theo Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010)

70%

17,50%

C2

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên Vốn pháp định

15%

3,75%

C3

Tỷ lệ lợi nhuận (lỗ) lũy kế trên Vốn điều lệ

15%

3,75%

A

Chất lượng tài sản (Asset quality)

5%

A1

Tỷ lệ đầu tư dài hạn

35%

1,75%

A2

Tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn, kể cả các khoản đã tái tục, trên Tổng tài sản

35%

1,75%

A3

Chất lượng đầu tư ngắn hạn (Xem ghi chú 1)

30%

1,50%

M

Năng lực quản trị (Management quality)

30%

M1

Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát

5%

1,50%

M2

Công tác kiểm toán nội bộ

5%

1,50%

M3

Công tác kiểm soát nội bộ

10%

3,00%

M4

Cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn

5%

1,50%

M5

Đoàn kết nội bộ

5%

1,50%

M6

Ban điều hành và hoạt động quản lý điều hành

10%

3,00%

M7

Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh

30%

9,00%

M8

Quản trị rủi ro

30%

9,00%

E

Kết quả kinh doanh (Earnings)

35%

E1

ROA của Công ty

5%

1,75%

E2

ROE của Công ty

5%

1,75%

E3

Biên độ lợi nhuận của Công ty

5%

1,75%

E4

Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ (Giá trị bình quân gia quyền của điểm hiệu quả các loại hình danh mục/quỹ E4.1, E4.2, E4.3)

85%

29,75%

E4.1

Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ mở

(Xem ghi chú 2)

E4.2

Hiệu quả của các quỹ đóng/quỹ thành viên/công ty đầu tư chứng khoán

(Xem ghi chú 3)

E4.3

Độ lệch chuẩn hoặc Tracking Error (TE) của các quỹ quản lý thụ động

L

Khả năng thanh khoản (Liquidity)

5%

LI

Chỉ số thanh toán hiện thời

40%

2,00%

L2

Chỉ số thanh toán nhanh

60%

3,00%

Tổng cộng

100%

100%

Mã

Tên/điều kiện

Điểm trừ

C

Vốn (Capital adequacy)

C1

Tỷ lệ vôn khả dụng

Đạt từ 360% trở lên

0

Đạt từ 180% đến dưới 360%

20

Đạt từ 150% đến dưới 180%

35

Đạt từ 120% đến dưới 150%

50

Dưới 120%

100

C2

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn pháp định

Đạt từ 200% trở lên

0

Đạt từ 150% đến dưới 200%

20

Đạt từ 100% đến dưới 150%

35

Đạt từ 60% đến dưới 100%

50

Dưới 60%

100

C3

Tỷ lệ lợi nhuận (lỗ) lũy kế trên vốn điều lệ

Nằm trong top 20% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ thấp nhất

100

A

Chất lượng tài sản (Asset quality)

A1

Tỷ lệ đầu tư dài hạn

Nằm trong top 20% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn cao nhất

100

A2

Tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn, kể cả các khoản đã tái tục, trên Tổng tài sản

Nằm trong top 20% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn cao nhất

100

A3

Chất lượng đầu tư ngắn hạn

Nằm trong top 20% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn thấp nhất

100

M

Năng lực quản trị (Management quality)

M1

Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát

Không đủ số lượng thành viên, cơ cấu thành viên không tuân thủ quy định của pháp luật và tại điều lệ công ty; hoặc tiêu chuẩn, điều kiện của chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên không hơn quy định của pháp luật về doanh nghiệp

10

Mô hình tổ chức, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị không tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 212/2012/TT-BTC

10

Kinh nghiệm quản trị điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên (số năm kinh nghiệm bình quân nắm giữ các vị trí quản trị điều hành của các thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên)

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất): 2

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất): 3

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất): 5

- Nằm trong 20% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên ít kinh nghiệm quản trị điều hành nhất: 10

10

Tính ổn định của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban điều hành, trưởng các phòng ban trong ba (03) năm gần nhất, tính theo tỷ lệ thay đổi bình quân của số nhân sự thay đổi trong năm (kỳ báo cáo)/số nhân sự đầu năm (đầu kỳ báo cáo)

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty ổn định (ít thay đổi) nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty ổn định nhất): 2

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty ổn định nhất): 3

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty ổn định nhất): 5

- Nằm trong 20% các công ty không ổn định nhất: 10

10

Không ban hành đầy đủ, chuẩn hóa các quy chế nội bộ về hoạt động của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/Chủ tịch, ban kiểm soát và ban điều hành, kiểm soát nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của công ty quản lý quỹ (quy trình phân bổ tài sản, quy trình quản lý danh mục đầu tư, quy trình quản lý quỹ...); hoặc có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kiểm toán độc lập trong năm về mức độ hiệu quả của quy trình nội bộ của công ty quản lý quỹ

10

Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát; hoặc thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát không tổ chức họp hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông; trình tự, thủ tục thực hiện, việc lập biên bản các cuộc họp, nội dung các nghị quyết không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và tại điều lệ công ty

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty; vi phạm các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, vượt quá thẩm quyền trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành công ty; vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

Cho phép công ty thực hiện các nghiệp vụ, cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện hoặc chưa được hướng dẫn thực hiện;

Không công khai các lợi ích liên quan hoặc cho phép thực hiện các hợp đồng, giao dịch mà chưa được phê duyệt, chấp thuận của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông mà lẽ ra phải được phê duyệt, chấp thuận của các tổ chức này

50

M2

Công tác kiểm toán nội bộ

Chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ (trong trường hợp buộc phải có theo Điều 9 Thông tư 212)

30

Cơ cấu, nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ/hoặc bộ phận thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 212

10

Công tác kiểm toán nội bộ không đảm bảo các nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực, phối hợp, và bảo mật theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 212

15

Không ban hành hoặc có ban hành nhưng quy trình kiểm toán nội bộ còn sơ sài, chưa chi tiết, chưa đầy đủ, không phù họp với hoạt động thực tế của công ty, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của công ty quản lý quỹ

15

Bộ phận kiểm toán nội bộ/hoặc bộ phận thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ hoặc nhân viên của bộ phận này vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm hoặc không làm hết trách nhiệm của mình, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty khi thực hiện công việc của mình.

30

M3

Công tác kiểm soát nội bộ

Chưa có bộ phận kiểm soát nội bộ

30

Cơ cấu, nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ chưa đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 212

10

Không ban hành hoặc có ban hành nhưng quy trình kiểm soát nội bộ còn sơ sài, chưa chi tiết, chưa đầy đủ, không phù hợp với hoạt động thực tế của công ty, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của công ty quản lý quỹ

15

Không kiểm soát các giao dịch không được phép với các quỹ, khách hàng ủy thác do công ty quản lý

15

Bộ phận kiểm soát nội bộ, nhân viên bộ phận này vi phạm, có dấu hiệu vi phạm hoặc không làm hết trách nhiệm của mình, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty khi thực hiện công việc. Công tác kiểm soát nội bộ không thường xuyên, không chặt chẽ, không phù hợp với hoạt động thực tế của công ty, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của công ty quản lý quỹ

30

M4

Cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn

Không có cổ đông/thành viên góp vốn là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán; hoặc có nhưng các tổ chức đó sở hữu dưới 30% vốn điều lệ;

20

Vi phạm quy định về sở hữu chéo: Có cổ đông/thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty quản lý quỹ và người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty quản lý quỹ khác; vi phạm các quy định về nguồn vốn góp và giới hạn sở hữu; cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

10

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định khác của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán về cổ đông/thành viên góp vốn: không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý số cổ đông, các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông/thành viên góp vốn; không tổ chức họp hoặc trình tự, thủ tục tổ chức, việc lập biên bản, nghị quyết các đại hội đồng cổ đông không tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty

70

M5

Đoàn kết nội bộ

Có mâu thuẫn nội bộ

100

M6

Ban điều hành và hoạt động quản lý điều hành

Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc/Người điều hành quỹ không đáp ứng khoản 1 Điều 11 Thông tư 212

10

Kinh nghiệm của ban điều hành trong hoạt động kinh doanh chứng khoán (tính theo số năm kinh nghiệm trung bình của các thành viên ban điều hành làm việc tại các vị trí nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: môi giới, phân tích và tư vấn, đầu tư, quản lý tài sản).

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất): 4

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất): 7

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất): 10

- Nằm trong 20% các công ty có ban điều hành ít kinh nghiệm nhất: 20

20

Không đủ năm (05) nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc nhân viên tại các vị trí, bộ phận nghiệp vụ không có chứng chỉ hành nghề phù hợp

10

Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc/Người điều hành quỹ, các trưởng bộ phận và các nhân viên khác không làm hết trách nhiệm của mình, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán (bao gồm cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý), các quy trình nghiệp vụ, quy chế, quy định tại điều lệ công ty

30

Công ty vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước về kế toán, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; hoặc không bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm; hoặc vi phạm các quy định của pháp luật khác

30

M7

Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài chính của công ty, bao gồm thực hiện các nghiệp vụ, cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện hoặc chưa được hướng dẫn thực hiện; vay vốn để đầu tư tài chính; cho vay, giao vốn của công ty cho người có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức; đầu tư vào bất động sản không đúng mục đích theo quy định; nhân viên công ty không tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán về hạn chế xung đột lợi ích

10

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về báo cáo, công bố thông tin

10

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật và tại điều lệ các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán về tỷ lệ đầu tư; loại hình tài sản đầu tư; đầu tư vượt quá thẩm quyền... và các quy định khác về thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ mở, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục...

30

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư tại Điều 25 Thông tư 212

30

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại khoản 5 Điều 36 Thông tư 212

10

Tăng trưởng bên vững của doanh thu tính theo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong ba (03) năm gần nhất

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất): 2

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất): 3

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất): 5

- Nằm trong 20% các công ty có mức tăng trưởng thấp nhất: 10

10

M8

Quản trị rủi ro

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu: Không có thành viên phụ trách về quản trị rủi ro. Không thường xuyên chỉ đạo, rà soát chính sách quản trị rủi ro

10

Ban điều hành: Không có thành viên phụ trách về quản trị rủi ro, hoặc thành viên phụ trách không có kinh nghiệm quản trị rủi ro. Không thường xuyên rà soát, đánh giá chính sách, quy trình quản lý rủi ro

10

Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro: Chiến lược quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro không rõ ràng, không phù họp. Không xác định đầy đủ các giới hạn rủi ro trong khẩu vị rủi ro của công ty cho từng rủi ro. Không có quy trình quản lý rủi ro rõ ràng. Không thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt chiến lược, chính sách quản trị rủi ro

20

Hạ tầng công nghệ thông tin: Không có phần mềm/hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị rủi ro

10

Tổ chức/nhân sự quản trị rủi ro: Không thành lập bộ phận quản trị rủi ro. Không có cán bộ quản trị rủi ro chuyên trách. Không có cán bộ quản trị rủi ro có trình độ và kinh nghiệm phù hợp. Không phân công các cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm tại các bộ phận nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro chưa tốt, chưa phù hợp với hoạt động đầu tư và kinh doanh thực tế của công ty

15

Phổ biến, tập huấn, đào tạo, và báo cáo về quản trị rủi ro: Công ty không thường xuyên phổ biến, tập huấn về công tác quản trị rủi ro tại công ty về tầm nhìn, chiến lược, khẩu vị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro cho tất cả các nhân viên liên quan. Công ty không thường xuyên đào tạo các quy trình quản lý rủi ro cho các cán bộ liên quan. Công ty không báo cáo đầy đủ đúng hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về công tác quản trị rủi ro

10

Quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác: Không xây dựng đầy đủ chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro; không thường xuyên rà soát cập nhật các chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro; không thực hiện công tác quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư của khách hàng theo chiến lược, chính sách và quy trình quản lý rủi ro đã được phê duyệt

10

Công tác giám sát tuân thủ: Bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ không thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát đảm bảo công tác quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh của công ty và cho các danh mục đầu tư của hách hàng ủy thác tuân thủ theo chiến lược, chính sách, quy trình đã được phê duyệt. Nhiều lần vi phạm công tác quản trị rủi ro (vi phạm chính sách quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro...)

15

E

Kết quả kinh doanh (Earnings)

E1

ROA của Công ty

Nằm trong top 20% các công ty có ROA cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có ROA cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có ROA cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có ROA cao nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có ROA thấp nhất

100

E2

ROE của Công ty

Nằm trong top 20% các công ty có ROE cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có ROE cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có ROE cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có ROE cao nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có ROE thấp nhất

100

E3

Biên độ lợi nhuận của Công ty

Nằm trong top 20% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có biên độ lợi nhuận thấp nhất

100

E4

Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ

E4.1

Hiệu quả của các danh mục/quỹ mở

Nằm trong top 20% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất)

50

Nằm trong 20% quỹ có hiệu quả thấp nhất

100

E4.2

Hiệu quả của các quỹ đóng/quỹ thành viên/công ty đầu tư chứng khoán

Nằm trong top 20% các quỹ hiệu quả cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các quỹ có hiệu quả cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các quỹ có hiệu quả cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các quỹ có hiệu quả cao nhất)

50

Nằm trong 20% quỹ có hiệu quả thấp nhất

100

E4.3

Độ lệch chuẩn hoặc Tracking Error của các quỹ quản lý thụ động

Đạt từ 0% tới 2%

0

Đạt từ 2% đến 5%

20

Đạt từ 5% đến 8%

35

Đạt từ 8% tới 10%

50

Trên 10%

100

L

Khả năng thanh khoản (Liquidity)

L1

Chỉ số thanh toán hiện thời

Nằm trong top 20% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có chỉ số thanh toán hiện thời thấp nhất

100

L2

Chỉ số thanh toán nhanh

Nằm trong top 20% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất

0

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất)

20

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất)

35

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất)

50

Nằm trong 20% công ty có chỉ số thanh toán nhanh thấp nhất

100

Số TT

Thuyết minh

1

Hệ số điều chỉnh = 1 −  Hệ số tác động

2

Hệ số tác động = 0.6 × Hệ số tài sản + 0.4 × Hệ số khách hàng

2.1

Hệ số tài sản =

Tài sản ròng (NAV) của các quỹ, danh mục do Công ty quản lý

Tổng tài sản ròng của các quỹ, danh mục đang hoạt động trên thị trường

2.2

Hệ số khách hàng =

Số nhà đầu tư của các quỹ, danh mục do Công ty quản lý

Tổng số nhá đầu tư tham gia vào quỹ, danh mục trên thị trường

Mã

Tên chỉ tiêu/nhân tố

Trọng số

Điểm

Xếp hạng

Thuyết minh

C

Vốn

(Capital adequacy)

…

…

C1

Nhân tố C1

xx%

90

C2

Nhân tố C2

…

…

A

Chất lượng tài sản

(Asset quality)

…

…

A1

Nhân tố A1

…

80

A2

Nhân tố A2

…

90

…

…

M

Năng lực quản trị

(Management quality)

…

…

M1

Nhân tố M1

…

70

…

(1)

M2

Nhân tố M2

…

90

…

(2)

M3

Nhân tố M3

…

75

…

…

E

Kết quả kinh doanh

(Earnings)

…

…

E1

Nhân tố E1

…

90

…

E2

Nhân tố E2

…

70

…

…

L

Khả năng thanh khoản

(Liquidity)

…

…

L1

Nhân tố L1

…

90

…

L2

Nhân tố L2

…

80

…

…

Điểm tổng hợp

(CAMEL)

…

…

Chuyên viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo Vụ Quản lý quỹ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên công ty

Xếp hạng

Xếp loại

Điểm tổng hợp

C

A

M

E

L

Công ty A

A

95

100

90

90

90

100

Công ty B

A

92

…

…

…

…

…

…

Công ty X

A

82

…

…

…

…

…

Công ty Y

A

82

…

…

…

…

…

Công ty Z

B

85

…

…

62

…

…

…

Lãnh đạo Vụ Quản lý quỹ
(Ký và ghi rõ họ tên)