Quy trình thông báo kết quả giao dịch hợp đồng tương lai tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

1. Quy trình thông báo kết quả giao dịch hợp đồng tương lai tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Mục A Phụ lục 9 Quy trình thông báo kết quả giao dịch, bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng và thanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán thực hiện hđtl ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình thông báo kết quả giao dịch hợp đồng tương lai tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Sau thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thông tin giao dịch do SGDCK Hà Nội gửi sang, VSD thực hiện:

- Thế vị đối với các giao dịch có đầy đủ thông tin hợp lệ;

- Gửi thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị cho từng thành viên bù trừ (bên mua và bên bán) dưới dạng điện MT518 - Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị. Trường hợp thành viên bù trừ đóng vai trò vừa là bên mua và bên bán, VSD sẽ thực hiện gửi thông báo kết quả thế vị cho thành viên bù trừ dưới dạng điện đơn MT518 - Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị.

2. Chậm nhất 15h30, VSD sẽ lập và gửi thành viên bù trừ Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch HĐTL (Mẫu 03/PLPS-TTBT) (chỉ đối với các giao dịch được VSD thế vị) dưới dạng FileAct kèm với điện MT598 mô tả báo cáo.

3. Chậm nhất 17h00, VSD sẽ lập và gửi thành viên bù trừ Báo cáo giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu (Mẫu 04/PLPS-TTBT) dưới dạng FileAct kèm với điện MT598 mô tả báo cáo.

2. Quy trình bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Mục B Phụ lục 9 Quy trình thông báo kết quả giao dịch, bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng và thanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán thực hiện hđtl ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Khi có nhu cầu bù trừ các vị thế đối ứng trên tài khoản giao dịch tổng, thành viên bù trừ gửi yêu cầu bù trừ vị thế cho VSD dưới dạng điện MT598 - Yêu cầu bù trừ vị thế.

2. Đối với các yêu cầu hợp lệ: VSD sẽ gửi xác nhận bù trừ vị thế cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT598 - Xác nhận thực hiện bù trừ vị thế.

3. Đối với các yêu cầu không hợp lệ: VSD sẽ gửi xác nhận từ chối thực hiện bù trừ vị thế cho thành viên bù trừ trong đó nêu rõ lý do không thực hiện bù trừ vị thế dưới dạng điện MT598 - Từ chối thực hiện bù trừ vị thế.

3. Quy trình thanh toán hợp đồng tương lai tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mục C Phụ lục 9 Quy trình thông báo kết quả giao dịch, bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng và thanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán thực hiện hđtl ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình thanh toán hợp đồng tương lai tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

I. Thanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán thực hiện HĐTL chỉ số

1. Tại ngày giao dịch (T)

Chậm nhất 16h50, VSD thực hiện:

a. Lập và gửi cho thành viên bù trừ:

- Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 05/PLPS-TTBT) kèm điện MT598 mô tả báo cáo.

b. Lập và gửi cho NHTT:

- Điện MT103 - Yêu cầu thu thanh toán của thành viên bù trừ lỗ, thanh toán vào ngày T+1;

- Điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản thanh toán cho thành viên bù trừ lãi, thanh toán vào ngày T+1.

2. Ngày T+1

2.1. Chậm nhất 09h30:

- Thành viên bù trừ lỗ phải chuyển đủ tiền vào TK TT TV) theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp.

- Sau khi nhận tiền do thành viên bù trừ chuyển vào TK TT TV, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ khi thành viên bù trừ lỗ nộp tiền vào tài khoản thanh toán.

2.2. Chậm nhất 09h45, NHTT kiểm tra số dư tiền trên TK TT TV và thông báo cho VSD thông tin chi tiết các thành viên bù trừ không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền) dưới dạng văn bản.

2.3. Từ 09h45 đến 10h30:

a. VSD sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 Quy chế này để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền như sau:

- Đối với khoản bảo đảm thanh toán sử dụng tiền ký quỹ tự doanh, khách hàng, VSD gửi điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ để thanh toán lỗ vị thế cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán sang TK TT TV;

- Đối với khoản đảm bảo thanh toán sử dụng tiền hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, VSD gửi điện MT103 - Sử dụng Quỹ bù trừ để thanh toán cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ sang TK TT TV;

- Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi NHTT (Mẫu 06/PLPS-TTBT) để thực hiện chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ tương ứng sang TK TT TV.

b. Sau khi chuyển tiền theo chỉ thị của VSD, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ tài khoản tiền gửi thanh toán.

c. Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi thành viên bù trừ liên quan (Mẫu 07/PLPS-TTBT) thông báo về việc sử dụng.

2.4. Từ 10h30 đến 11h00:

NHTT thực hiện các bước thanh toán sau:

- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TT TV lỗ sang TK BTTT VSD đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện:

+ MT900 - Báo NỢ cắt tiền từ tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên lỗ.

+ MT910 - Báo CÓ thanh toán cuối ngày.

- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK BTTT VSD vào TK TT TV của thành viên bù trừ lãi đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện:

+MT910 - Báo CÓ chuyển khoản về tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên lãi

+ MT900 - Báo NỢ thanh toán cuối ngày

- Chuyển số tiền trên từ TK TT TV lãi vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ được nhận đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản cho thành viên bù trừ lãi.

II. Thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP

1. Tại ngày E (ngày giao dịch cuối cùng)

a. Chậm nhất 15h00, VSD thực hiện lập và gửi thành viên bù trừ Thông báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn (Mẫu 08/PLPS-TTBT).

b. Chậm nhất 15h30:

- Thành viên bù trừ bên mua gửi cho VSD văn bản xác nhận của ngân hàng về việc đã phong tỏa số tiền sử dụng cho thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP của nhà đầu tư trên tài khoản tiền gửi đứng tên thành viên bù trừ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn của thành viên bù trừ.

- Thành viên bù trừ bên bán gửi cho VSD danh sách trái phiếu dự kiến chuyển giao.

c. Thành viên bù trừ nhận Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và thông báo cho các nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

d. Chậm nhất 17h00, VSD xác định các hợp đồng chuyển sang hình thức thanh toán bằng tiền theo quy định tại điểm a khoản 8.1 Điều 21 Quy chế này, đồng thời:

- Xác lập tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế đối ứng;

- Đóng vị thế theo quy định tại khoản 8.2 Điều 21 Quy chế này;

- Gửi thành viên bù trừ liên quan Thông báo giá trị bồi thường HĐTL TPCP thanh toán bằng tiền (Mẫu 09/PLPS-TTBT).

2. Từ ngày E đến ngày E+2

Thành viên bù trừ thực hiện nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 21 Quy chế này.

Chậm nhất 15h30 ngày E+2, thành viên bù trừ bên bán thực hiện xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao theo kết quả mua/vay (nếu có) cho VSD.

3. Tại ngày E+2

3.1. Chậm nhất 15h30, thành viên bù trừ bên bán xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao từ nguồn mua, vay.

3.2. Từ 15h30 đến 16h30, VSD thực hiện:

a. Xác định các hợp đồng chuyển sang hình thức thanh toán bằng tiền theo quy định tại điểm b khoản 8.1 Điều 21 Quy chế này, đồng thời:

- Xác lập tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế đối ứng;

- Gửi thành viên bù trừ liên quan Thông báo giá trị bồi thường HĐTL TPCP thanh toán bằng tiền (Mẫu 09/PLPS-TTBT).

b. Đối với HĐTL TPCP có đủ TPCP chuyển giao, lập và gửi thành viên bù trừ Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao (Mẫu 10/PLPS-TTBT), trong đó, nghĩa vụ thanh toán tiền của thành viên bù trừ bên mua được xác định tại Mục V Phụ lục này.

c. Lập và gửi NHTT Điện MT103 - Yêu cầu thu thanh toán của thành viên bù trừ phải trả; Điện MT103 - Yêu cầu thanh toán cho thành viên bù trừ được nhận, ngày giá trị E+3.

5. Tại ngày E+3 (ngày thanh toán cuối cùng)

5.1. Chậm nhất 11h00:

- Thành viên bù trừ bên bán gửi điện yêu cầu cho VSD chuyển khoản số TPCP thực hiện hợp đồng vào TK CKKQ tại VSD (theo quy trình nộp chứng khoán quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này), ngoại trừ số TPCP đã mua sẽ nhận về tài khoản vào chiều ngày E+3.

- Thành viên bù trừ bên mua chuyển tiền vào TK TT TV theo nghĩa vụ thanh toán tiền do VSD thông báo.

- Sau khi nhận tiền do thành viên bù trừ chuyển vào TK TT TV, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ nộp tiền thanh toán.

5.2. Chậm nhất 11h15, NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TT TV của thành viên bù trừ phải trả và gửi cho VSD thông tin chi tiết các thành viên bù trừ không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền) dưới dạng văn bản.

5.3. Từ 11h15 đến 15h00:

a. Đối với các thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, VSD sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 Quy chế này để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền của thành viên bù trừ:

- Đối với khoản bảo đảm thanh toán sử dụng ký quỹ tự doanh, khách hàng, VSD gửi điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ để thanh toán lỗ vị thế cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán sang TK TT TV;

- Đối với khoản đảm bảo thanh toán sử dụng tiền hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, VSD gửi điện MT103 - Sử dụng Quỹ bù trừ để thanh toán cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ sang TK TT TV;

- Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi NHTT (Mẫu 06/PLPS-TTBT) để thực hiện chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ tương ứng sang TK TT TV.

b. Sau khi chuyển tiền theo chỉ thị của VSD, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ nhận tiền trên TK TT TV.

c. Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi thành viên bù trừ liên quan (Mẫu 07/PLPS-TTBT) thông báo về việc sử dụng.

5.4. Từ 15h00 đến 15h30:

Đối với trái phiếu mua đã về tài khoản lưu ký của nhà đầu tư, thành viên bù trừ bên bán gửi yêu cầu cho VSD để chuyển khoản số trái phiếu này vào TK CKKQ tại VSD theo quy trình nộp chứng khoán quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này.

5.5. Từ 15h30 đến 16h00:

a. NHTT thực hiện các bước thanh toán sau:

- Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TT TV phải trả sang TK BTTT VSD đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện:

+ MT900 - Báo NỢ cắt tiền từ tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên phải trả.

+ MT910 - Báo CÓ thanh toán đáo hạn.

- Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK BTTT VSD vào TK TT TV của thành viên bù trừ lãi đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện:

+ MT910 - Báo CÓ chuyển khoản về tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên được nhận.

+ MT900 - Báo NỢ thanh toán đáo hạn

- Chuyển số tiền trên từ TK TT TV bên được nhận vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản về tài khoản đăng ký nhận tiền của thành viên bù trừ.

b. VSD căn cứ vào Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao thực hiện:

- Chuyển số TPCP phải giao của bên bán từ TK CKKQ tại VSD sang tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD, đồng thời thông báo chuyển giao chứng khoán cho thành viên bù trừ bên bán điện MT546 - Thông báo chuyển giao chứng khoán;

- Chuyển số TPCP phân bổ từ tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD sang tài khoản chứng khoán lưu ký của thành viên bên mua, đồng thời, ghi tăng tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư bên mua và thông báo cho thành viên bù trừ bên mua dưới dạng điện MT544 - Thông báo nhận chuyển giao chứng khoán.

III. Thanh toán khoản bồi thường đối với hợp đồng chuyển hình thức thanh toán tiền

1. Thành viên bù trừ bên bồi thường chuyển tiền thanh toán bồi thường vào tài khoản và theo thời hạn do VSD thông báo.

2. Sau khi nhận được đủ số tiền bồi thường, VSD lập công văn gửi NHTT (Mẫu 11/PLPS-TTBT) đề nghị chuyển cho thành viên bù trừ bên nhận bồi thường.

IV. Chuyển trả số tiền thanh toán còn thừa sau khi hoàn tất thanh toán

Sau khi hoàn tất các hoạt động thanh toán quy định tại Điều 19 và Điều 21 Quy chế này, từ 16h00 đến 16h30, NHTT thực hiện chuyển số tiền còn thừa (nếu có) từ TK TT TV vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản cho thành viên bù trừ.

V. Xác định nghĩa vụ thanh toán tiền HĐTL TPCP của thành viên bù trừ bên mua

Nghĩa vụ thanh toán tiền = FSP x CF x M + AI

Trong đó:

M: Hệ số nhân hợp đồng

FSP: Giá thanh toán cuối cùng

AI: Là lãi trái phiếu được hưởng chưa được thanh toán tính từ kỳ trả lãi trước đến ngày thanh toán cuối cùng (do SGDCK Hà Nội cung cấp).

CF: Hệ số chuyển đổi (do SGDCK Hà Nội cung cấp).

Trân trọng!